به گزارش اکونا پرس،

مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران با انتشار گزارش مربوط به وضعیت بازار در هفته گذشته، آخرین وضعیت ریسک و بازدهی 39 صنعت و معرفی ترین ها و آمار شاخص ها و معاملات را اعلام کرد.

براساس این گزارش اعلام کرد،  شاخص کل بورس در پایان معاملات چهار­شنبه گذشته به عدد 94,76 واحد رسید که در مقایسه با هفته قبل تر 728 واحد کاهش داشته است.

تعداد روزهای کاری 5 روز و حجم معاملات 3,968 میلیون سهم و ارزش آن  789میلیارد تومان بوده که حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته که  4 روز کاری داشت به ترتیب 112 و 127 درصد افزایش داشته است. ارزش بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات این هفته به 376.8  میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته 0.8 درصد کاهش داشته است.

جدول 1- شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران و تغییرات در تاریخ 5 اردیبهشت 97

شاخص کل و شاخص قیمت

به‌منظور بررسی بهتر شاخص ­ها، نمودار شماره 1 روند شاخص­ های ارزشی- وزنی و هم­ وزن شاخص کل و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران را با مبنای 1,000 به‌صورت مقایسه­ای در 30 روز منتهی به 5 اردیبهشت 97 نشان می­دهد.

نمودار 1- شاخص کل و شاخص قیمت بورس از 6 فروردین تا  5 اردیبهشت 97 (با مبنای 1,000)

شاخص کل (برحسب ریال، دلار و یورو)

در نمودار شماره 2 روند شاخص کل برحسب ریال، دلار و یورو در 30 روز منتهی به 5 اردیبهشت ارایه شده است. شاخص‌هایی که برحسب واحد پول خارجی محاسبه می‌شوند، در حقیقت تغییرات نرخ ارز موردنظر در مقایسه با واحد پول ملی را نیز در بطن خود لحاظ می‌کنند.

این قبیل شاخص‌ ها به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی که در معرض ریسک نوسانات نرخ ارز قرار دارند، دارای اهمیت است. در محاسبات صورت گرفته نرخ ارز مبادله­ای و آزاد مدنظر قرارگرفته است.

نمودار 2- شاخص کل بورس از 6 فروردین تا 5 اردیبهشت 97 (تعدیل‌شده برحسب دلار و یورو با مبنای 1,000)

تغییرات روزانه شاخص کل

نمودار شماره 3، درصد تغییرات شاخص کل برحسب ریال، دلار و یورو را در 7 و 30 روز منتهی به 5 اردیبهشت 97 و همچنین بازدهی روزانه شاخص کل در طول این هفته را نشان داده است. در محاسبات صورت گرفته نرخ ارز مبادله­ای و آزاد مدنظر قرارگرفته است.

نمودار 3- بازده روزانه، هفتگی و ماهانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (تعدیل‌شده برحسب دلار و یورو)

1.از تاریخ 21 فروردین 97 با اجرایی شدن سیاست تک نرخی ارز در اقتصاد ایران، بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز از جمله دلار و یورو را که تا پیش از این به صورت دولتی و آزاد عرضه می‌شد را تک نرخی کرد. علت افزایش حدود 40 درصدی شاخص ­های بورس تهران بر حسب ارز آزاد و کاهش حدود 10 درصدی این شاخص­ها بر حسب ارزهای مبادله­ای در روز21 فروردین ماه 1397 تک نرخی شدن ارز است.

مقایسه شاخص بورس با شاخص فرابورس، قیمت سکه، نرخ دلار و یورو

در جدول زیر تغییر شاخص کل بورس تهران، شاخص فرابورس ایران، قیمت سکه بهار آزادی، نرخ دلار و یورو (آزاد) در 7 و 30 روز منتهی به 5 اردیبهشت 97 و از ابتدای سال تا این تاریخ قابل‌مشاهده است.

جدول 2- بررسی مقایسه‌ای بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس، ارز و سکه در 5 اردیبهشت 97

علت کاهش نرخ ارز در جدول بالا مربوط به سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز در تاریخ 21 فروردین 1397 در اقتصاد ایران است.

نمودار شماره 4 روند شاخص کل بورس، شاخص فرابورس، قیمت سکه، نرخ دلار و یورو (تک نرخی) در 30 روز منتهی به 5 اردیبهشت را با مبنای 1,000 در اولین روز مورد بررسی به نمایش گذاشته است.

نمودار 4- شاخص کل بورس، فرابورس، سکه بهار آزادی، دلار و یورو از 6 فروردین تا  5 اردیبهشت 97 (با مبنای 1,000)

حجم و ارزش معاملات

در جدول شماره 3، حجم و ارزش روزانه و تعداد معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در دو هفته منتهی به 5 اردیبهشت 97 آورده شده است. میانگین روزانه حجم، ارزش و تعداد معاملات در این دو هفته و تغییرات آن در جدول زیر قابل مشاهده است. 

جدول 3- حجم، ارزش و تعداد معاملات در دو هفته منتهی به  5 اردیبهشت 97

در جدول شماره 5، حجم و ارزش معاملات به تفکیک صنایع در هفته منتهی به 5 اردبیهشت 97 آورده شده است. صنعت فلزات اساسی بیشترین ارزش و حجم معاملات هفتگی را به خود اختصاص داده است.

جدول 5- حجم و ارزش معاملات به تفکیک صنایع (هفته منتهی به 5 اردیبهشت 97)

نمودار شماره 5، حجم و ارزش هفتگی معاملات بورس اوراق بهادار تهران در پایان هر هفته در یک سال منتهی به  05/02/1397 به نمایش گذاشته است.

نمودار 5- حجم و ارزش معاملات هفتگی بورس اوراق بهادار تهران در یک سال منتهی به 5 اردیبهشت 97 

جدول 5- ریسک و بازدهی صنایع تا 5 اردیبهشت 97

انحراف معیار درصد بازدهی روزانه صنایع (از ابتدای سال تا تاریخ  5 اردیبهشت 97)

تعداد روزهای مثبت تقسیم‌بر تعداد روزهای معاملاتی هر صنعت از ابتدای سال تا تاریخ  5 اردیبهشت 97

جدول 6- پنج صنعت با بیشترین و کمترین میزان بازدهی (هفته منتهی به  5 اردیبهشت 97)

جدول 7- پنج صنعت با بیشترین و کمترین میزان بازدهی (30 روز منتهی به 5 اردیبهشت 97)

جدول 8- پنج شرکت با بیشترین و کمترین میزان بازدهی (هفته منتهی به  5 اردیبهشت 97)

 
جدول 9- پنج شرکت با بیشترین و کمترین میزان بازدهی (30 روز منتهی به 5 اردیبهشت 97)
 

 
مقایسه شاخص­ در بورس­ های اوراق بهادار

به‌منظور مقایسه شاخص کل بورس تهران با برخی از شاخص­ بورس­های بین­المللی، نمودار شماره 6، بازدهی این شاخص­ها در 7 و 30 روز منتهی به  05/02/1397 و از ابتدای سال تا این تاریخ را نشان می­دهد. در محاسبه بازدهی­ها نسبت به پایان هفته گذشته، شاخص بورس عربستان صعودی (TASI) با رشد 1/1درصدی بیشترین بازدهی و شاخص بورس استانبول (BIST 100) با افت 4/2 درصدی کمترین بازدهی را به خود اختصاص داده­اند.

نمودار 6- بررسی تغییرات شاخص در بورس‌های اوراق بهادار تا 5 اردیبهشت 97

جدول 10- بررسی عملکرد بورس‌های‌ اوراق بهادار تا 5 اردیبهشت 97

انحراف معیار درصد بازدهی روزانه (از ابتدای سال تا تاریخ  5 اردیبهشت 97)

طلا، نفت، ارز و فلزات اساسی

جدول ­های زیر قیمت ارز مبادل ه­ای، فلزات اساسی و نفت در تاریخ   5 اردیبهشت 97 و همچنین تغییر آن­ ها در 7 و 30 روز منتهی به  5 اردیبهشت 97 و از ابتدای سال تا این تاریخ را به نمایش گذاشته‌اند.

جدول 11- تغییرات قیمت نفت تا 5 اردیبهشت 97

مأخذ: www.investing.com, www.opec.org

جدول 12- تغییرات قیمت ارز مبادله­ ای تا 5 اردیبهشت 97


مأخذ: سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

علت افزایش نرخ ارز در جدول بالا مربوط به سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز در تاریخ 21 فروردین 1397 در اقتصاد ایران است.

 

جدول 13- تغییرات قیمت فلزات اساسی تا تاریخ  5 اردیبهشت 97

 

مأخذ: www.investing.com, www.lme.com